Сравнение FOSCX с FSMBX
FOSCX (Tributary Small Company Fund) and FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - FOSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds, while FSMBX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds. Over the past 5 years, FOSCX returned 9.11%/yr vs 6.03%/yr for FSMBX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FOSCX charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for FSMBX.
Доходность
Сравнение доходности FOSCX и FSMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOSCX показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у FSMBX с доходностью 17.19%.
FOSCX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 10.02%
FSMBX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FOSCX и FSMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 31.01% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 7.99% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 17.19% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
Correlation
The correlation between FOSCX and FSMBX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FOSCX and FSMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOSCX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск
FOSCX
FSMBX
Сравнение FOSCX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOSCX | FSMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.48 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.86 | +5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOSCX и FSMBX
Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и FSMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOSCX | FSMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -37.37% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.79% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -25.22% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -25.22% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -7.59% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.12% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSCX и FSMBX
Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOSCX | FSMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.00% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.58% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.20% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 18.72% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.76% | +0.10% |
Сравнение комиссий FOSCX и FSMBX
FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSCX и FSMBX
Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FSMBX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 5.81% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.52% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FOSCX and FSMBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOSCX has higher volatility (4.74%) compared to FSMBX (4.00%). In terms of maximum drawdown, FOSCX dropped -52.57% vs FSMBX's -37.37%.
FOSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOSCX и FSMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор