PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSCX с FSMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSCX с FSMBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX).

FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и FSMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSCX и FSMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOSCX
Tributary Small Company Fund		2.82%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%10.27%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у FSMBX с доходностью -2.81%.

FOSCX

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.71%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.37%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.79%

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small Company Fund

Tributary Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с FOBAX
Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с BIGTXFSMBX с PFSLX

Сравнение комиссий FOSCX и FSMBX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FOSCX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSCXFSMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.00

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.15

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.14

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

-0.40

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSCX vs. FSMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FSMBX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и FSMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSCXFSMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между FOSCX и FSMBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и FSMBX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FSMBX в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.40%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и FSMBX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и FSMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSCXFSMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-37.37%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-13.71%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-25.22%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-15.10%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.71%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.64%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и FSMBX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSCXFSMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.34%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.09%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

20.52%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

18.72%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

22.09%

-0.23%