PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSCX с FSMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOSCX с FSMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOSCX (Tributary Small Company Fund) and FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - FOSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds, while FSMBX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds. Over the past 5 years, FOSCX returned 7.18%/yr vs 4.72%/yr for FSMBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FOSCX charges 1.18%/yr vs 0.90%/yr for FSMBX.

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и FSMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FSMBX с доходностью 8.56%.

FOSCX

1 день
1.66%
1 месяц
2.61%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.39%
1 год
25.17%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.26%

FSMBX

1 день
1.11%
1 месяц
2.84%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.10%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSCX и FSMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOSCX
Tributary Small Company Fund		20.76%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%10.27%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		8.56%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%

Correlation

The correlation between FOSCX and FSMBX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.96

The correlation between FOSCX and FSMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small Company Fund

Tributary Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOBAXFOSCX с FOSIXFOSCX с VOO
Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOINXFSMBX с FOBAXFSMBX с FONPXFSMBX с FOSIXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX

Доходность на риск

FOSCX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSCXFSMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.96

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.51

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.38

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

3.58

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSCX vs. FSMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FSMBX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и FSMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSCXFSMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.96

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и FSMBX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и FSMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSCXFSMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-37.37%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.79%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-25.22%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-25.22%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.71%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.15%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и FSMBX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSCXFSMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.83%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.60%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.44%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

18.75%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.93%

-0.04%

Сравнение комиссий FOSCX и FSMBX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и FSMBX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FSMBX в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOSCX
Tributary Small Company Fund		6.30%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.56%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FOSCX and FSMBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOSCX has higher volatility (4.70%) compared to FSMBX (3.83%). In terms of maximum drawdown, FOSCX dropped -52.57% vs FSMBX's -37.37%.

FOSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSCX и FSMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор