PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSCX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSCX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSCX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSCX
Tributary Small Company Fund		5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.78% соответственно.

FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small Company Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с CSMDX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий FOSCX и TISBX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

FOSCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSCXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.11

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.65

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.61

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

6.05

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSCX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSCXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между FOSCX и TISBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и TISBX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и TISBX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSCXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-56.50%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-13.90%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-31.89%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

-41.69%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-7.88%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-9.74%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.70%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и TISBX

Текущая волатильность для Tributary Small Company Fund (FOSCX) составляет 5.82%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSCXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.49%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.50%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.37%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

22.58%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.39%

-1.52%