Сравнение FOBAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOBAX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции IOEZX немного впереди с 8.27%.
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и IOEZX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FOBAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FOBAX
IOEZX
Сравнение FOBAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.84 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.69 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и IOEZX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и IOEZX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -56.15% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -11.71% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -21.47% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -38.12% | +15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.99% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.64% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.84% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и IOEZX
Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 2.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.25% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 8.69% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 15.56% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 13.90% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.44% | -5.50% |