PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FORH с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FORH и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и SPMD


2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF
1.91%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.11%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.


FORH

1 день
0.83%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.22%
3 года*
3.10%
5 лет*
10 лет*

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Formidable ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий FORH и SPMD

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

FORH vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FORHSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.30

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

5.57

-2.55

FORH vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FORHSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Корреляция

Корреляция между FORH и SPMD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и SPMD

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPMD в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FORH
Formidable ETF
1.79%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FORH и SPMD

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


FORHSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-57.62%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.12%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.39%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.18%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.29%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и SPMD

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.59%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FORHSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.47%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.97%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

21.13%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

19.70%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

21.17%

-5.05%