Сравнение FORH с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
FORH и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.91% | 16.27% | -5.63% | -0.69% | -1.64% | -0.11% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
FORH
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и SPMD
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
FORH vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FORH
SPMD
Сравнение FORH c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.57 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FORH и SPMD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и SPMD
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.79% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и SPMD
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -57.62% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.12% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -5.39% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -8.18% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.29% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и SPMD
Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 4.59%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.47% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.97% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 21.13% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.70% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.17% | -5.05% |