PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FORH с RSHO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

FORH и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FORH и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и RSHO

2026 (YTD)202520242023
FORH
Formidable ETF		1.07%16.27%-5.63%-2.54%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

FORH

1 день
1.97%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-3.20%
1 год
16.61%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с CSDFORH с FTDSFORH с IMCB
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий FORH и RSHO

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RSHO в 0.75%.

FORH
Formidable ETF
RSHO
Tema American Reshoring ETF

Доходность на риск

FORH vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.89

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.62

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.40

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

12.46

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.29

-1.19

Корреляция

Корреляция между FORH и RSHO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и RSHO

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.81%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FORH и RSHO

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

FORHRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-27.31%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.64%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-8.85%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.44%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.99%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и RSHO

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 5.02%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORHRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.84%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

17.70%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

25.98%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

21.92%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

21.92%

-5.79%