PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FORH с PTMC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).

FORH и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FORH и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORH и PTMC

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.07%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.11%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		2.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 2.52%.

FORH

1 день
1.97%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-3.20%
1 год
16.61%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
2.87%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.80%
1 год
7.61%
3 года*
6.42%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IMCBFORH с PWC
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с IWMPTMC с FLQMPTMC с IJH

Сравнение комиссий FORH и PTMC

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.

FORH
Formidable ETF
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Доходность на риск

FORH vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORHPTMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.55

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.86

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

3.40

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORH vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORHPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.55

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между FORH и PTMC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и PTMC

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью PTMC в 1.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FORH
Formidable ETF		1.81%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.80%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FORH и PTMC

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, примерно равная максимальной просадке PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и PTMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FORHPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-20.53%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.89%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-7.12%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.55%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.25%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и PTMC

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 5.02%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORHPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.55%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.98%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

13.84%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.94%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

12.92%

+3.21%