PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORH с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с MOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FORH (Formidable ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - FORH is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Formidable, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. FORH is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past 5 years, FORH returned 1.64%/yr vs 0.55%/yr for MOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FORH и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 12.85%.

FORH

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-3.87%
С начала года
-0.13%
1 год
4.64%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и MOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		-0.13%16.27%-5.63%-0.69%-1.64%-0.83%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%4.36%

Correlation

The correlation between FORH and MOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FORH and MOO has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FORH и MOO

Секторы
FORH
MOO

Промышленность

31.1%
21.7%

Здравоохранение

14.9%
15.3%

Сырьевые материалы

12.9%
25.2%

Энергетика

11.5%

-

Технологии

8.2%

-

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
37.8%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Промышленность

FORH
31.1%
MOO
21.7%

Здравоохранение

FORH
14.9%
MOO
15.3%

Сырьевые материалы

FORH
12.9%
MOO
25.2%

Энергетика

FORH
11.5%
MOO

-

Технологии

FORH
8.2%
MOO

-

Коммунальные услуги

FORH
7.7%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

FORH
4.3%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

FORH
2.7%
MOO
37.8%

Недвижимость

FORH
2.6%
MOO

-

Финансовые услуги

FORH
2.3%
MOO

-

Коммуникационные услуги

FORH
1.9%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSD
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FORH vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.08

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.63

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.38

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

3.55

-2.90

FORH vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MOO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и MOO

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-69.53%

+48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.17%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-26.83%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-39.52%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-15.44%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-16.97%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

4.34%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и MOO

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 2.36%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.22%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.11%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.31%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.17%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.12%

-2.16%

Сравнение комиссий FORH и MOO

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и MOO

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MOO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FORH
Formidable ETF		1.83%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FORH and MOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.22%) compared to FORH (2.36%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs MOO's -69.53%.

On 5-year performance, FORH leads with 1.64% vs 0.55% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FORH has performed better with a 1.64% return vs 0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.83% for FORH.

FORH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: Formidable and VanEck. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.56% for MOO.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор