PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORH с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FORH (Formidable ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FORH is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, FORH returned 4.64% vs 37.11% for ETHO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности FORH и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

FORH

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-3.87%
С начала года
-0.13%
1 год
4.64%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и ETHO

2026 (YTD)20252024
FORH
Formidable ETF		-0.13%16.27%-4.31%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between FORH and ETHO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between FORH and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и ETHO

Секторы
FORH
ETHO

Промышленность

31.1%
15.9%

Здравоохранение

14.9%
12.3%

Сырьевые материалы

12.9%
2.9%

Энергетика

11.5%
0.3%

Технологии

8.2%
28.7%

Коммунальные услуги

7.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.4%

Недвижимость

2.6%
6.3%

Финансовые услуги

2.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.3%

Промышленность

FORH
31.1%
ETHO
15.9%

Здравоохранение

FORH
14.9%
ETHO
12.3%

Сырьевые материалы

FORH
12.9%
ETHO
2.9%

Энергетика

FORH
11.5%
ETHO
0.3%

Технологии

FORH
8.2%
ETHO
28.7%

Коммунальные услуги

FORH
7.7%
ETHO
2.5%

Потребительский циклический сектор

FORH
4.3%
ETHO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.7%
ETHO
4.4%

Недвижимость

FORH
2.6%
ETHO
6.3%

Финансовые услуги

FORH
2.3%
ETHO
12.2%

Коммуникационные услуги

FORH
1.9%
ETHO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSD
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

FORH vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.11

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.96

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

4.03

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

15.62

-14.96

FORH vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и ETHO

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-25.50%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.25%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-0.82%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.34%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.38%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и ETHO

Текущая волатильность для Formidable ETF (FORH) составляет 2.36%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FORH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.38%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.26%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

17.70%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.34%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

19.34%

-3.38%

Сравнение комиссий FORH и ETHO

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и ETHO

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
FORH
Formidable ETF		1.83%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FORH and ETHO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to FORH (2.36%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 4.64% for FORH. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FORH has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.70% for ETHO.

They also come from different issuers: Formidable and Amplify. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор