Сравнение FOKFX с GQEPX

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOKFX и GQEPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и GQEPX.

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.