Сравнение FOKFX с AWYIX
FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) and AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) are both mutual funds - FOKFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while AWYIX is a Dividend fund managed by CIBC Private Wealth Management. Over the past 5 years, FOKFX returned 15.48%/yr vs 7.32%/yr for AWYIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FOKFX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for AWYIX.
Доходность
Сравнение доходности FOKFX и AWYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOKFX показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у AWYIX с доходностью 4.47%.
FOKFX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 25.94%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 40.65%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.56%
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FOKFX и AWYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 25.05% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 16.39% | -15.59% | 29.51% | 12.75% | 15.44% |
Correlation
The correlation between FOKFX and AWYIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FOKFX and AWYIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOKFX vs. AWYIX — Ранг доходности на риск
FOKFX
AWYIX
Сравнение FOKFX c AWYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOKFX | AWYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.08 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 4.10 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOKFX и AWYIX
Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке AWYIX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и AWYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOKFX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -35.79% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -8.35% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -18.72% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -19.82% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.94% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.21% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOKFX и AWYIX
Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOKFX | AWYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 2.62% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 7.61% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 10.22% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 14.43% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 17.75% | +6.99% |
Сравнение комиссий FOKFX и AWYIX
FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AWYIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOKFX и AWYIX
Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности AWYIX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.36% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOKFX and AWYIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOKFX has higher volatility (7.01%) compared to AWYIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FOKFX dropped -37.26% vs AWYIX's -35.79%.
FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOKFX и AWYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор