PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и RDTE

2026 (YTD)20252024
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%3.57%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Сравнение комиссий FOF и RDTE

И FOF, и RDTE имеют комиссию равную 0.95%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

FOF vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.68

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между FOF и RDTE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и RDTE

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOF и RDTE

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-24.32%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-13.91%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-5.96%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.04%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и RDTE

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеют волатильность 6.56% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.85%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.07%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.72%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

19.45%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.45%

+0.81%