PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 10.65% против 4.14% соответственно.

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий FOF и LPXZX

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FOF vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.05

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.58

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.11

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

8.95

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.05

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.05

-0.74

Корреляция

Корреляция между FOF и LPXZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и LPXZX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOF и LPXZX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-18.13%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-2.14%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-9.69%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-18.13%

-31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-2.14%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-1.50%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

0.50%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и LPXZX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

0.87%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

1.40%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

2.23%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

2.68%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

3.77%

+16.48%