Сравнение FOF с GPIQ
FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, FOF returned 17.94% vs 32.06% for GPIQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности FOF и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.
FOF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.77%
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOF и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 5.57% | 13.01% | 23.65% | 17.70% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between FOF and GPIQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOF vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
FOF
GPIQ
Сравнение FOF c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOF | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.38 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 14.28 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOF и GPIQ
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOF | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -21.06% | -38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -9.51% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -3.21% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -2.27% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 2.25% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и GPIQ
Текущая волатильность для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) составляет 3.44%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOF | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.78% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.52% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 15.17% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.88% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.88% | +2.46% |
Сравнение комиссий FOF и GPIQ
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и GPIQ
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.78% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOF and GPIQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to FOF (3.44%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOF и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор