PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с VDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

FOCT и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXI

Сравнение комиссий FOCT и VDC

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

FOCT vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.30

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.54

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.49

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

1.21

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.30

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между FOCT и VDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и VDC

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и VDC

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-34.24%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.28%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.55%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-7.87%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.71%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.76%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и VDC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 3.87% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.98%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.67%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.98%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

14.58%

-3.58%