Сравнение FOCT с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ).
FOCT и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCT и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCT и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | -2.12% | 14.92% | 9.62% | 17.81% | -7.59% | 13.13% | 6.38% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%.
FOCT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCT и PSQ
FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
FOCT vs. PSQ — Ранг доходности на риск
FOCT
PSQ
Сравнение FOCT c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCT | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.79 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -1.00 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.54 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.68 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCT | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.79 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.50 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.72 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между FOCT и PSQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCT и PSQ
FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FOCT и PSQ
Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCT | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -97.99% | +83.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -33.97% | +25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.07% | -54.95% | +40.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -97.79% | +94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -73.77% | +71.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 27.26% | -25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCT и PSQ
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCT | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.68% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 12.84% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 22.56% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 22.44% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 22.20% | -11.21% |