PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOCT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). FOCT is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs -12.57%/yr for PSQ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%.

FOCT

1 день
-0.27%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
6.32%
С начала года
7.41%
1 год
16.75%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		7.41%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%4.94%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-9.31%

Correlation

The correlation between FOCT and PSQ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

-0.87

The correlation between FOCT and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOCT и PSQ

Секторы
FOCT
PSQ

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
83.3%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

FOCT
39.0%
PSQ

-

Финансовые услуги

FOCT
11.1%
PSQ
83.3%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.6%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

FOCT
9.9%
PSQ

-

Здравоохранение

FOCT
8.3%
PSQ

-

Промышленность

FOCT
7.8%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.5%
PSQ

-

Энергетика

FOCT
3.1%
PSQ

-

Коммунальные услуги

FOCT
2.1%
PSQ

-

Недвижимость

FOCT
1.8%
PSQ

-

Сырьевые материалы

FOCT
1.7%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с ACWVFOCT с VOOG
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

FOCT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCTPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-1.00

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-1.44

+4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.76

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

-1.55

+15.68

FOCT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCT и PSQ

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-98.26%

+84.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-24.83%

+19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-49.65%

+36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-60.91%

+46.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-98.16%

+97.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-74.10%

+71.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

12.11%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и PSQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.78%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.47%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

15.43%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

18.67%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

22.84%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

22.40%

-11.56%

Сравнение комиссий FOCT и PSQ

FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и PSQ

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and PSQ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to FOCT (1.78%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs PSQ's -98.26%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs -12.57% for PSQ. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while PSQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.95% for PSQ.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор