PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOCT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOCT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и PSQ


2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%.


FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*

PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий FOCT и PSQ

FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.


Доходность на риск

FOCT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOCTPSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.79

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-1.00

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.54

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

-0.68

+9.99

FOCT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOCTPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.79

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.50

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.72

+1.56

Корреляция

Корреляция между FOCT и PSQ составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и PSQ

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.


TTM202520242023202220212020201920182017
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и PSQ

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и PSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


FOCTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-97.99%

+83.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-33.97%

+25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-54.95%

+40.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-97.79%

+94.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-73.77%

+71.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

27.26%

-25.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и PSQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 3.88%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FOCTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.68%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

12.84%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

22.56%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

22.44%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

22.20%

-11.21%