PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с PSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). FOCT is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs -14.55%/yr for PSQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.45%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

PSQ

1 день
0.28%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-26.29%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
-19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.45%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-10.72%

Correlation

The correlation between FOCT and PSQ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

-0.88

The correlation between FOCT and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOCT и PSQ

Секторы
FOCT
PSQ

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
74.7%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FOCT
36.2%
PSQ

-

Финансовые услуги

FOCT
11.9%
PSQ
74.7%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.9%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

FOCT
10.1%
PSQ

-

Здравоохранение

FOCT
8.4%
PSQ

-

Промышленность

FOCT
8.1%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.9%
PSQ

-

Энергетика

FOCT
3.5%
PSQ

-

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
PSQ

-

Недвижимость

FOCT
1.9%
PSQ

-

Сырьевые материалы

FOCT
1.8%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

FOCT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-1.65

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-2.46

+6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.74

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.98

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

-2.12

+19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-1.65

+4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.65

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.76

+1.74

Просадки

Сравнение просадок FOCT и PSQ

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-98.26%

+84.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-26.93%

+21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-49.65%

+36.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-60.91%

+46.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-98.25%

+98.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-73.97%

+71.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

12.41%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и PSQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 1.22%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

4.50%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

12.14%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

16.01%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

22.43%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

22.25%

-11.36%

Сравнение комиссий FOCT и PSQ

FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и PSQ

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.24%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FOCT and PSQ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (4.50%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs PSQ's -98.26%.

On 5-year performance, FOCT leads with 9.14% vs -14.55% for PSQ. On fees, FOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FOCT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FOCT has performed better with a 9.14% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.00% for FOCT.

FOCT is categorized as Defined Outcome, while PSQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.95% for PSQ.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор