PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

FOCT и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и KSEP

2026 (YTD)20252024
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%1.66%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY

Сравнение комиссий FOCT и KSEP

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

FOCT vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.78

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.83

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.40

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Корреляция

Корреляция между FOCT и KSEP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и KSEP

Ни FOCT, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и KSEP

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-14.92%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.33%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.40%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.69%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и KSEP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеют волатильность 3.88% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.06%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.38%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

13.16%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.07%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

12.07%

-1.08%