PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

FOCT и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий FOCT и KAPR

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FOCT vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.53

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

12.93

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.11

Корреляция

Корреляция между FOCT и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и KAPR

Ни FOCT, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и KAPR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-16.91%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.39%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.91%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

0.00%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.02%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и KAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.70%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

3.93%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

10.19%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.77%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

11.71%

-0.72%