PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCT с BSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) and BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. FOCT is actively managed, while BSEP is passively managed. Over the past 5 years, FOCT returned 9.14%/yr vs 10.76%/yr for BSEP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BSEP.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCT показывает доходность 6.65%, а BSEP немного выше – 6.73%.

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

BSEP

1 день
-0.13%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.73%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.00%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCT и BSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.73%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%7.09%

Correlation

The correlation between FOCT and BSEP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between FOCT and BSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOCT и BSEP

Секторы
FOCT
BSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FOCT
36.2%
BSEP
36.2%

Финансовые услуги

FOCT
11.9%
BSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

FOCT
10.9%
BSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

FOCT
10.1%
BSEP
10.1%

Здравоохранение

FOCT
8.4%
BSEP
8.4%

Промышленность

FOCT
8.1%
BSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

FOCT
4.9%
BSEP
4.9%

Энергетика

FOCT
3.5%
BSEP
3.5%

Коммунальные услуги

FOCT
2.3%
BSEP
2.3%

Недвижимость

FOCT
1.9%
BSEP
1.9%

Сырьевые материалы

FOCT
1.8%
BSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с SPXCFOCT с VOOG
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD

Доходность на риск

FOCT vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTBSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.70

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.52

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

17.58

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FOCT и BSEP

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и BSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCTBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-23.98%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-5.70%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.36%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.02%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.13%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.75%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и BSEP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCTBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.02%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

5.82%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.80%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

11.61%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

13.77%

-2.88%

Сравнение комиссий FOCT и BSEP

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и BSEP

Ни FOCT, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FOCT and BSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCT has higher volatility (1.22%) compared to BSEP (1.02%). In terms of maximum drawdown, FOCT dropped -14.07% vs BSEP's -23.98%.

On 5-year performance, BSEP leads with 10.76% vs 9.14% for FOCT. On fees, BSEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BSEP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSEP has performed better with a 10.76% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FOCT.

FOCT and BSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FOCT and 0.79% for BSEP.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCT и BSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор