PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с BSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP).

FOCT и BSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и BSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		-1.80%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BSEP с доходностью -1.80%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

BSEP

1 день
0.59%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.53%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с VOOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с SPYBSEP с BAUGBSEP с BGLD

Сравнение комиссий FOCT и BSEP

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BSEP в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FOCT vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTBSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.76

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.20

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между FOCT и BSEP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и BSEP

Ни FOCT, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и BSEP

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и BSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-23.98%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.99%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-15.02%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.23%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.81%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и BSEP

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеют волатильность 3.88% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.87%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.20%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.85%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.60%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

13.90%

-2.91%