PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий FOCSX и NEAIX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.17

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.74

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.33

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

15.43

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.17

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.65

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между FOCSX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и NEAIX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и NEAIX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-35.93%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.98%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-35.93%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.73%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-8.73%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.92%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и NEAIX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) составляет 9.91%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

11.64%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

19.83%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

28.92%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

24.33%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

24.46%

-0.85%