PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCSX с FECGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FOCSX returned 8.71%/yr vs 6.22%/yr for FECGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FOCSX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCSX показывает доходность 18.94%, а FECGX немного ниже – 18.46%.

FOCSX

1 день
0.83%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.01%
1 год
38.32%
3 года*
21.29%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

FECGX

1 день
0.87%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.79%
1 год
39.39%
3 года*
18.78%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCSX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		18.94%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%6.39%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		18.46%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between FOCSX and FECGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between FOCSX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

FOCSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.96

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.68

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.83

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

10.20

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и FECGX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCSXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-41.85%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-14.81%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-28.45%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-40.34%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-15.76%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.10%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и FECGX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеют волатильность 6.49% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCSXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.44%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

15.86%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

21.35%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

24.54%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

27.19%

-3.61%

Сравнение комиссий FOCSX и FECGX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и FECGX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FECGX в 0.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.31%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FOCSX and FECGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCSX has higher volatility (6.49%) compared to FECGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, FOCSX dropped -38.79% vs FECGX's -41.85%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCSX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор