Сравнение FOCKX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 19.82% против 8.72% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и TVRIX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FOCKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FOCKX
TVRIX
Сравнение FOCKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.43 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.48 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.06 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и TVRIX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и TVRIX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -39.36% | -50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.45% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -24.87% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -39.36% | -50.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -9.20% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.10% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.06% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и TVRIX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.44% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 7.84% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 12.61% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 14.46% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 17.80% | +271.10% |