PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-7.76%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-16.88%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FOCKX

1 день
-1.33%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-2.82%
1 год
27.02%
3 года*
24.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
19.31%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VPMAXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FOCKX и FZROX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FOCKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.30

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

5.11

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.61

-0.53

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FZROX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		8.19%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FZROX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-34.96%

-55.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.44%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-25.12%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-8.89%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.61%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.56%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FZROX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.41%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.34%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

18.49%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.40%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.89%

20.25%

+268.64%