Сравнение FOCKX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и FTIHX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
FOCKX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FOCKX
FTIHX
Сравнение FOCKX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.32 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.38 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 9.30 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и FTIHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и FTIHX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и FTIHX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -35.75% | -54.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.25% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -29.99% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.61% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.31% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и FTIHX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеют волатильность 8.11% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.78% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.04% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 16.05% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 15.09% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 16.02% | +272.88% |