Сравнение FOCKX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -7.76% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
AMRGX American Growth Fund Series One | -1.31% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 19.31% против 10.41% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 19.31%
AMRGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и AMRGX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
FOCKX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
FOCKX
AMRGX
Сравнение FOCKX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.62 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.12 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.99 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 2.37 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.62 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.10 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и AMRGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и AMRGX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 8.19% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 18.06% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и AMRGX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -80.32% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -13.98% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -35.42% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -35.42% | -54.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -13.98% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -40.45% | +31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.82% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и AMRGX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.18% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 23.49% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 28.26% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.84% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.89% | 21.30% | +267.59% |