PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с VWEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.28% соответственно.

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.72%
1 год
8.94%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FOCIX и VWEAX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FOCIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.92

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.90

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.83

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

11.54

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.22

-0.42

Корреляция

Корреляция между FOCIX и VWEAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и VWEAX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и VWEAX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-30.05%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-2.52%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-13.77%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-19.68%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.80%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.13%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.62%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и VWEAX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.39%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.31%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

3.46%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

4.86%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

5.27%

+3.91%