Сравнение FOBAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 4.97% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и CSTAX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FOBAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FOBAX
CSTAX
Сравнение FOBAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.23 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 9.16 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и CSTAX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и CSTAX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -14.52% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.72% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -14.52% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -14.52% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.48% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.37% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.66% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и CSTAX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.32% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 2.05% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 3.47% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 5.16% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 5.82% | +5.12% |