Сравнение FOBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 4.99% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и BERIX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FOBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FOBAX
BERIX
Сравнение FOBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.54 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.26 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.62 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 17.20 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.54 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.07 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и BERIX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и BERIX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -20.34% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.95% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -15.73% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -20.34% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.25% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.60% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.79% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и BERIX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.47% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 4.28% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 5.38% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 5.94% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 6.00% | +4.94% |