Сравнение FOBAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.32% против 3.91% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и AVEFX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FOBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FOBAX
AVEFX
Сравнение FOBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.64 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.11 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и AVEFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и AVEFX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и AVEFX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -10.24% | -29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -2.52% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -8.02% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -10.24% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -2.44% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -0.96% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.74% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и AVEFX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.16% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.17% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 3.44% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 4.14% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 4.01% | +6.95% |