PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOA с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOA с ESOA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FOA (Finance Of America Companies Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. FOA operates in Credit Services (Financial Services), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FOA returned -17.75%/yr vs 49.50%/yr for ESOA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOA и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOA показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 98.91%.

FOA

1 день
-4.29%
1 месяц
24.75%
6 месяцев
-0.32%
С начала года
1.40%
1 год
0.74%
3 года*
8.73%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
—

ESOA

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
85.09%
С начала года
98.91%
1 год
64.60%
3 года*
80.31%
5 лет*
49.50%
10 лет*
28.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOA и ESOA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOA
Finance Of America Companies Inc.		1.40%-13.90%155.64%-13.39%-68.01%-61.83%3.69%3.40%
ESOA
Energy Services Of America Corp		98.91%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-26.84%

Correlation

The correlation between FOA and ESOA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.09

Over the past year, FOA and ESOA have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FOA:

$219.39M

ESOA:

$301.91M

EPS

FOA:

$5.13

ESOA:

$0.54

Коэффициент P/E

FOA:

4.78

ESOA:

29.73

Коэффициент PEG

FOA:

0.04

ESOA:

0.69

Коэффициент P/S

FOA:

0.12

ESOA:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

FOA:

$1.15B

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

FOA:

$623.72M

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

FOA:

$1.78B

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Finance Of America Companies Inc.

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с FOA:
FOA с FICOFOA с TISIFOA с LFVNFOA с RGSFOA с XGNFOA с RAILFOA с PPIH
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с ELFESOA с BMAESOA с EMEESOA с TSLAESOA с S

Доходность на риск

FOA vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOA
Ранг доходности на риск FOA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOA c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOAESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.03

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.92

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.08

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

4.43

-4.40

FOA vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOA на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOA и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOA и ESOA

Максимальная просадка FOA за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOA и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOAESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-76.67%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-31.16%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.72%

-57.43%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.43%

-57.43%

-36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.87%

-16.34%

-62.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.73%

-32.87%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

14.64%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FOA и ESOA

Finance Of America Companies Inc. (FOA) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что FOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOAESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.17%

14.65%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.33%

48.67%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.34%

62.92%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.92%

75.94%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.44%

96.05%

-30.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOA и ESOA

FOA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.80%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%
FOA
Finance Of America Companies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOA и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finance Of America Companies Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
93.17M
(FOA) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FOA and ESOA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOA has higher volatility (19.17%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, FOA dropped -96.13% vs ESOA's -76.67%.

ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOA и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор