Сравнение FOA с FICO
FOA (Finance Of America Companies Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. FOA operates in Credit Services (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, FOA returned -27.79%/yr vs 18.93%/yr for FICO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOA и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOA показывает доходность -16.65%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.99%.
FOA
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- —
FICO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам FOA и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOA Finance Of America Companies Inc. | -16.65% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 3.56% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.99% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 36.02% |
Correlation
The correlation between FOA and FICO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FOA:
$4.39
FICO:
$31.51
FOA:
4.60
FICO:
37.03
FOA:
0.03
FICO:
1.97
FOA:
0.12
FICO:
12.47
FOA:
$1.15B
FICO:
$2.26B
FOA:
$623.72M
FICO:
$1.90B
FOA:
$1.78B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOA vs. FICO — Ранг доходности на риск
FOA
FICO
Сравнение FOA c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOA | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.65 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.25 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.67 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.47 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.49 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FOA и FICO
Максимальная просадка FOA за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOA и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -79.26% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -52.12% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.83% | -61.28% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -61.28% | -34.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -51.03% | -31.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -18.01% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 26.84% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOA и FICO
Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 14.57% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOA | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 14.07% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 38.61% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 50.22% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.50% | 40.62% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.50% | 38.01% | +27.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOA и FICO
Ни FOA, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
FOA Finance Of America Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOA и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finance Of America Companies Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOA and FICO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOA has higher volatility (14.57%) compared to FICO (14.07%). In terms of maximum drawdown, FOA dropped -96.13% vs FICO's -79.26%.
FOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOA и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор