PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOA с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FOA с FICO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOA (Finance Of America Companies Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. FOA operates in Credit Services (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, FOA returned -22.82%/yr vs 17.88%/yr for FICO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOA и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOA показывает доходность -11.32%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.55%.

FOA

1 день
2.92%
1 месяц
10.50%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-2.72%
3 года*
3.44%
5 лет*
-22.82%
10 лет*
—

FICO

1 день
3.72%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-32.55%
6 месяцев
-34.12%
1 год
-40.81%
3 года*
13.69%
5 лет*
17.88%
10 лет*
26.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOA и FICO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOA
Finance Of America Companies Inc.		-11.32%-13.90%155.64%-13.39%-68.01%-61.83%3.69%3.40%
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.55%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%36.03%

Correlation

The correlation between FOA and FICO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

FOA:

$4.39

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

FOA:

4.89

FICO:

36.19

Коэффициент PEG

FOA:

0.04

FICO:

1.92

Коэффициент P/S

FOA:

0.12

FICO:

12.19

Общая выручка (12 мес.)

FOA:

$1.15B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FOA:

$623.72M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

FOA:

$1.78B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Finance Of America Companies Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с FOA:
FOA с TISIFOA с RAILFOA с LFVNFOA с XGNFOA с RGS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

FOA vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOA
Ранг доходности на риск FOA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOA c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOAFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.81

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.05

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.80

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.50

+1.39

FOA vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOA на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOA и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOA и FICO

Максимальная просадка FOA за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOA и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOAFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-79.26%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-51.29%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.83%

-61.28%

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.26%

-61.28%

-32.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.52%

-52.13%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.56%

-18.06%

-39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.69%

28.32%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FOA и FICO

Текущая волатильность для Finance Of America Companies Inc. (FOA) составляет 10.13%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOAFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

13.46%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

39.44%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

50.80%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.54%

40.85%

+35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.31%

38.12%

+27.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOA и FICO

Ни FOA, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
FOA
Finance Of America Companies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FOA и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finance Of America Companies Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
691.68M
(FOA) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FOA and FICO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (13.46%) compared to FOA (10.13%). In terms of maximum drawdown, FOA dropped -96.13% vs FICO's -79.26%.

FOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOA и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор