Сравнение FOA с TISI
FOA (Finance Of America Companies Inc.) and TISI (Team, Inc.) are both stocks. FOA operates in Credit Services (Financial Services), while TISI operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, FOA returned -27.79%/yr vs -26.80%/yr for TISI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOA и TISI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOA показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у TISI с доходностью 26.89%.
FOA
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- —
TISI
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- -26.80%
- 10 лет*
- -24.31%
Сравнение доходности по годам FOA и TISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOA Finance Of America Companies Inc. | -16.65% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 3.56% |
TISI Team, Inc. | 26.89% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | -14.55% |
Correlation
The correlation between FOA and TISI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FOA:
$4.39
TISI:
-$7.47
FOA:
0.12
TISI:
0.09
FOA:
$1.15B
TISI:
$912.88M
FOA:
$623.72M
TISI:
$213.01M
FOA:
$1.78B
TISI:
$27.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOA vs. TISI — Ранг доходности на риск
FOA
TISI
Сравнение FOA c TISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Team, Inc. (TISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOA | TISI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.34 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOA | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.04 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FOA и TISI
Максимальная просадка FOA за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке TISI в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOA и TISI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOA | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -99.17% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -37.56% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.83% | -51.06% | -26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -95.44% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -96.23% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -49.69% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 21.94% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOA и TISI
Текущая волатильность для Finance Of America Companies Inc. (FOA) составляет 14.57%, в то время как у Team, Inc. (TISI) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что FOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOA | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 16.29% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 35.88% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 52.58% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.50% | 99.10% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.50% | 83.17% | -17.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOA и TISI
Ни FOA, ни TISI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOA и TISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finance Of America Companies Inc. и Team, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOA and TISI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISI has higher volatility (16.29%) compared to FOA (14.57%). In terms of maximum drawdown, FOA dropped -96.13% vs TISI's -99.17%.
FOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOA и TISI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор