Сравнение FOA с PPIH
FOA (Finance Of America Companies Inc.) and PPIH (Perma-Pipe International Holdings, Inc.) are both stocks. FOA operates in Credit Services (Financial Services), while PPIH operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, FOA returned -17.75%/yr vs 29.74%/yr for PPIH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOA и PPIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOA показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у PPIH с доходностью -15.84%.
FOA
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 24.75%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- —
PPIH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -19.70%
- С начала года
- -15.84%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 44.89%
- 5 лет*
- 29.74%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам FOA и PPIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOA Finance Of America Companies Inc. | 1.40% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 3.40% |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | -15.84% | 103.08% | 88.36% | -16.01% | 8.87% | 42.53% | -35.07% | 4.34% |
Correlation
The correlation between FOA and PPIH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between FOA and PPIH shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOA:
$219.39M
PPIH:
$207.61M
FOA:
$5.13
PPIH:
$1.70
FOA:
4.78
PPIH:
15.07
FOA:
0.04
PPIH:
0.41
FOA:
0.12
PPIH:
0.98
FOA:
$1.15B
PPIH:
$214.44M
FOA:
$623.72M
PPIH:
$67.40M
FOA:
$1.78B
PPIH:
$30.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOA vs. PPIH — Ранг доходности на риск
FOA
PPIH
Сравнение FOA c PPIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOA | PPIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.42 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOA и PPIH
Максимальная просадка FOA за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки PPIH в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOA и PPIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOA | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -58.53% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -31.45% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.72% | -45.77% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.43% | -58.53% | -34.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -27.60% | -51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.73% | -20.59% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 15.34% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOA и PPIH
Finance Of America Companies Inc. (FOA) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Perma-Pipe International Holdings, Inc. (PPIH) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что FOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOA | PPIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 11.26% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.33% | 40.58% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.34% | 63.38% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.92% | 57.98% | +18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.44% | 47.38% | +18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOA и PPIH
Ни FOA, ни PPIH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOA и PPIH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finance Of America Companies Inc. и Perma-Pipe International Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOA and PPIH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOA has higher volatility (19.17%) compared to PPIH (11.26%). In terms of maximum drawdown, FOA dropped -96.13% vs PPIH's -58.53%.
PPIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOA и PPIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор