Сравнение FOA с RAIL
FOA (Finance Of America Companies Inc.) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. FOA operates in Credit Services (Financial Services), while RAIL operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, FOA returned -27.79%/yr vs 3.67%/yr for RAIL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOA и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOA показывает доходность -16.65%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -31.53%.
FOA
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -5.26%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- —
RAIL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.11%
Сравнение доходности по годам FOA и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOA Finance Of America Companies Inc. | -16.65% | -13.90% | 155.64% | -13.39% | -68.01% | -61.83% | 3.69% | 3.56% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -72.03% |
Correlation
The correlation between FOA and RAIL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г. | 0.17 |
Over the past year, FOA and RAIL have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FOA:
$4.39
RAIL:
$0.88
FOA:
4.60
RAIL:
8.58
FOA:
0.03
RAIL:
0.11
FOA:
0.12
RAIL:
0.54
FOA:
$1.15B
RAIL:
$469.01M
FOA:
$623.72M
RAIL:
$69.61M
FOA:
$1.78B
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOA vs. RAIL — Ранг доходности на риск
FOA
RAIL
Сравнение FOA c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Finance Of America Companies Inc. (FOA) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOA | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.26 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOA | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.07 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FOA и RAIL
Максимальная просадка FOA за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOA и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOA | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -98.88% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -50.34% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.83% | -71.67% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.62% | -71.67% | -23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -88.86% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -71.86% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 27.55% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOA и RAIL
Finance Of America Companies Inc. (FOA) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что FOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOA | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 12.69% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 45.90% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 62.54% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.50% | 69.18% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.50% | 73.67% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOA и RAIL
Ни FOA, ни RAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOA Finance Of America Companies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOA и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Finance Of America Companies Inc. и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOA and RAIL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOA has higher volatility (14.57%) compared to RAIL (12.69%). In terms of maximum drawdown, FOA dropped -96.13% vs RAIL's -98.88%.
FOA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOA и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор