PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 11.90%/yr vs 12.18%/yr for VOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности FNX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 8.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции VOT немного впереди с 12.18%.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between FNX and VOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FNX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и VOT

Секторы
FNX
VOT

Промышленность

19.3%
23.7%

Финансовые услуги

18.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
13.9%

Здравоохранение

10.4%
9.3%

Технологии

9.5%
28.9%

Недвижимость

8.6%
4.8%

Энергетика

6.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Промышленность

FNX
19.3%
VOT
23.7%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
VOT
13.9%

Здравоохранение

FNX
10.4%
VOT
9.3%

Технологии

FNX
9.5%
VOT
28.9%

Недвижимость

FNX
8.6%
VOT
4.8%

Энергетика

FNX
6.2%
VOT
2.7%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
VOT
0.8%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
VOT
1.8%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

FNX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.72

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.10

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.72

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

2.14

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FNX и VOT

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-60.16%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-15.96%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-21.77%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-37.19%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-37.19%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-9.96%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.32%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и VOT

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.36%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.81%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

21.36%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.99%

+0.98%

Сравнение комиссий FNX и VOT

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и VOT

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

FNX and VOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.63%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.18% vs 11.90% for FNX. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.18% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FNX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.61% for VOT.

FNX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.05% for VOT.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор