PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNX returned 8.31%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FNX и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-10.96%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FNX and ROBT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between FNX and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и ROBT

Секторы
FNX
ROBT

Промышленность

19.3%
20.4%

Финансовые услуги

18.6%
1.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
6.6%

Здравоохранение

10.4%
7.4%

Технологии

9.5%
57.0%

Недвижимость

8.6%

-

Энергетика

6.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
4.1%

Промышленность

FNX
19.3%
ROBT
20.4%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
ROBT
1.6%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
ROBT
6.6%

Здравоохранение

FNX
10.4%
ROBT
7.4%

Технологии

FNX
9.5%
ROBT
57.0%

Недвижимость

FNX
8.6%
ROBT

-

Энергетика

FNX
6.2%
ROBT
1.5%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
ROBT
1.4%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
ROBT

-

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
ROBT
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FNX vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.32

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.88

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.42

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

4.09

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FNX и ROBT

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-44.47%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-21.66%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-27.68%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-43.26%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.73%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-15.97%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

7.53%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 4.63%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.46%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

17.51%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

23.32%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

25.18%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

25.48%

-3.51%

Сравнение комиссий FNX и ROBT

FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и ROBT

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNX and ROBT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FNX (4.63%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FNX leads with 8.31% vs 2.38% for ROBT. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNX has performed better with a 8.31% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FNX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for ROBT.

FNX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ROBT is Technology Equities. FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.65% for ROBT.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор