Сравнение FNX с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
FNX и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNX и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.05% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции FNX превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.15% соответственно.
FNX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.15%
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и PWC
И FNX, и PWC имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FNX vs. PWC — Ранг доходности на риск
FNX
PWC
Сравнение FNX c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.74 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.70 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.23 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FNX и PWC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и PWC
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.91% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и PWC
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -78.13% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -11.26% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -26.58% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -39.45% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.36% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -36.46% | +27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.45% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и PWC
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.07% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 7.37% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 14.30% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 16.29% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.84% | +3.10% |