PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с PEXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNX returned 8.69%/yr vs 12.34%/yr for PEXL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNX и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.33%.

FNX

1 день
0.70%
1 месяц
3.80%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.94%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.53%

PEXL

1 день
-0.25%
1 месяц
2.16%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.93%
1 год
43.06%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.63%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-17.39%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.33%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between FNX and PEXL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between FNX and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и PEXL

Секторы
FNX
PEXL

Финансовые услуги

18.7%

-

Промышленность

18.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
3.8%

Технологии

13.3%
58.8%

Здравоохранение

10.1%
6.8%

Недвижимость

7.1%

-

Энергетика

5.7%
0.9%

Сырьевые материалы

3.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.9%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
13.9%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
PEXL

-

Промышленность

FNX
18.2%
PEXL
6.1%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
PEXL
3.8%

Технологии

FNX
13.3%
PEXL
58.8%

Здравоохранение

FNX
10.1%
PEXL
6.8%

Недвижимость

FNX
7.1%
PEXL

-

Энергетика

FNX
5.7%
PEXL
0.9%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
PEXL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
PEXL
5.9%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
PEXL
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с DON

Доходность на риск

FNX vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.25

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.00

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.79

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

15.61

-5.53

FNX vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и PEXL

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-36.76%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.43%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-24.72%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-30.44%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-6.69%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.77%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и PEXL

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 4.58%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.67%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.90%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

19.24%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

22.11%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

24.12%

-2.16%

Сравнение комиссий FNX и PEXL

И FNX, и PEXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и PEXL

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNX and PEXL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (8.67%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.34% vs 8.69% for FNX. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.34% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX and PEXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FNX has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.30% for PEXL.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор