Сравнение FNX с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FNX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FNX и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 13.82% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и IGLD
FNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FNX vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FNX
IGLD
Сравнение FNX c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.69 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.17 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.27 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.64 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FNX и IGLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и IGLD
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и IGLD
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -18.59% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -17.56% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -18.59% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -10.51% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.01% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.13% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 6.07%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 10.62% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 21.23% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 23.76% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 14.90% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 14.86% | +7.08% |