PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FSKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
20.31%
FNSBX
FSKGX

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у FSKGX с доходностью 36.60%.


FNSBX

С начала года

16.63%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

6.35%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSKGX

С начала года

36.60%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

20.31%

1 год

44.79%

5 лет (среднегодовая)

8.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNSBXFSKGX
Коэф-т Шарпа2.082.75
Коэф-т Сортино2.903.70
Коэф-т Омега1.371.48
Коэф-т Кальмара1.141.23
Коэф-т Мартина13.0416.42
Индекс Язвы1.81%2.73%
Дневная вол-ть11.35%16.28%
Макс. просадка-35.44%-49.53%
Текущая просадка-2.02%-7.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FSKGX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKGX в 0.45%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FSKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNSBX и FSKGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.082.75
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.903.70
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.48
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.141.23
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0416.42
FNSBX
FSKGX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKGX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.75
FNSBX
FSKGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FSKGX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FSKGX в 0.24%


TTM2023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
0.24%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FSKGX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FSKGX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FSKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-7.62%
FNSBX
FSKGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FSKGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
6.61%
FNSBX
FSKGX