PortfoliosLab logo
Сравнение FNSBX с FSKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSBX и FSKGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
36.74%
80.59%
FNSBX
FSKGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSBX:

0.71

FSKGX:

0.45

Коэф-т Сортино

FNSBX:

1.09

FSKGX:

0.78

Коэф-т Омега

FNSBX:

1.15

FSKGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNSBX:

0.76

FSKGX:

0.37

Коэф-т Мартина

FNSBX:

3.24

FSKGX:

1.21

Индекс Язвы

FNSBX:

3.61%

FSKGX:

10.16%

Дневная вол-ть

FNSBX:

16.60%

FSKGX:

27.34%

Макс. просадка

FNSBX:

-35.44%

FSKGX:

-49.53%

Текущая просадка

FNSBX:

-3.11%

FSKGX:

-18.47%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FSKGX с доходностью 0.28%.


FNSBX

С начала года

2.86%

1 месяц

11.69%

6 месяцев

1.89%

1 год

9.41%

5 лет

8.16%

10 лет

N/A

FSKGX

С начала года

0.28%

1 месяц

20.94%

6 месяцев

0.48%

1 год

10.54%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FSKGX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKGX в 0.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSBX и FSKGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

FSKGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSBX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.45
FNSBX
FSKGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FSKGX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FSKGX в 0.16%


TTM20242023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.44%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
0.16%0.16%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FSKGX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FSKGX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FSKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.11%
-18.47%
FNSBX
FSKGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FSKGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 10.84%, в то время как у Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.84%
15.04%
FNSBX
FSKGX