PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с FSKGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXFSKGX
Дох-ть с нач. г.16.30%32.91%
Дох-ть за 1 год24.67%42.50%
Дох-ть за 3 года-0.73%-3.09%
Дох-ть за 5 лет5.27%8.29%
Коэф-т Шарпа2.392.84
Коэф-т Сортино3.353.83
Коэф-т Омега1.441.50
Коэф-т Кальмара1.271.24
Коэф-т Мартина15.5417.06
Индекс Язвы1.77%2.71%
Дневная вол-ть11.50%16.24%
Макс. просадка-35.44%-49.53%
Текущая просадка-2.29%-10.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNSBX и FSKGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и FSKGX

С начала года, FNSBX показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у FSKGX с доходностью 32.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
17.41%
FNSBX
FSKGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и FSKGX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKGX в 0.45%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FSKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.54
FSKGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKGX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKGX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKGX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKGX, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.06

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и FSKGX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKGX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.84
FNSBX
FSKGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и FSKGX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FSKGX в 0.24%


TTM2023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
0.24%0.32%0.27%0.00%0.11%0.50%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и FSKGX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки FSKGX в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и FSKGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-10.11%
FNSBX
FSKGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и FSKGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
6.34%
FNSBX
FSKGX