Сравнение FNMA с V
FNMA (Federal National Mortgage Association) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNMA in Mortgage Finance, V in Credit Services. Over the past 10 years, FNMA returned 12.27%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -39.52%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.27% против 15.98% соответственно.
FNMA
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 145.80%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.27%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам FNMA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.52% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FNMA and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between FNMA and V shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMA:
$2.77
V:
$15.24
FNMA:
2.34
V:
21.16
FNMA:
0.00
V:
1.30
FNMA:
0.24
V:
10.93
FNMA:
$161.03B
V:
$43.03B
FNMA:
$117.99B
V:
$16.94B
FNMA:
$111.39B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. V — Ранг доходности на риск
FNMA
V
Сравнение FNMA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.73 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.57 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMA и V
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -51.90% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -17.18% | -52.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -20.38% | -49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.03% | -28.60% | -56.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -36.36% | -55.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -12.96% | -78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -8.26% | -37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 10.73% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и V
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 5.57% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 17.57% | +48.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.38% | 22.35% | +71.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.93% | 22.82% | +69.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.90% | 24.45% | +57.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и V
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и V
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FNMA and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs V's -51.90%.
FNMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор