Сравнение FNMA с TXRH
FNMA (Federal National Mortgage Association) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FNMA returned 12.27%/yr vs 15.75%/yr for TXRH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -39.52%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 12.27% против 15.75% соответственно.
FNMA
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 145.80%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.27%
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам FNMA и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.52% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between FNMA and TXRH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.15 |
The correlation between FNMA and TXRH shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMA:
$38.25B
TXRH:
$11.10B
FNMA:
$2.77
TXRH:
$6.26
FNMA:
2.34
TXRH:
26.82
FNMA:
0.00
TXRH:
1.67
FNMA:
0.24
TXRH:
1.84
FNMA:
$161.03B
TXRH:
$6.06B
FNMA:
$117.99B
TXRH:
$1.14B
FNMA:
$111.39B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. TXRH — Ранг доходности на риск
FNMA
TXRH
Сравнение FNMA c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMA | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.44 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.76 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMA и TXRH
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -76.59% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -19.61% | -50.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -24.82% | -44.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.03% | -30.45% | -54.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -58.04% | -34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -15.97% | -75.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -16.15% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 11.33% | +26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и TXRH
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 9.74% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 22.59% | +43.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.38% | 29.28% | +64.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.93% | 30.59% | +61.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.90% | 35.61% | +46.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и TXRH
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и TXRH
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FNMA and TXRH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор