Сравнение FNMA с NEE
FNMA (Federal National Mortgage Association) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FNMA returned 12.27%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -39.52%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции FNMA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.51% соответственно.
FNMA
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 145.80%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.27%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам FNMA и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.52% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between FNMA and NEE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.11 |
The correlation between FNMA and NEE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMA:
$2.77
NEE:
$5.27
FNMA:
2.34
NEE:
16.32
FNMA:
0.00
NEE:
0.83
FNMA:
0.24
NEE:
4.78
FNMA:
$161.03B
NEE:
$27.93B
FNMA:
$117.99B
NEE:
$13.35B
FNMA:
$111.39B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. NEE — Ранг доходности на риск
FNMA
NEE
Сравнение FNMA c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMA | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.37 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.78 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMA и NEE
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -47.81% | -51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -14.53% | -55.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -34.57% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.03% | -44.97% | -40.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -44.97% | -47.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -11.50% | -79.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -8.93% | -37.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 5.25% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и NEE
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 8.52% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.11% | 16.75% | +49.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.38% | 23.78% | +69.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.93% | 26.91% | +65.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.90% | 25.49% | +56.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и NEE
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMA и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMA и NEE
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
FNMA and NEE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор