Сравнение FNMA с BIL
FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, FNMA returned 13.10%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -34.90%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FNMA превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.10% против 2.20% соответственно.
FNMA
- 1 день
- 13.39%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -34.90%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- -29.80%
- 3 года*
- 152.87%
- 5 лет*
- 40.41%
- 10 лет*
- 13.10%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам FNMA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -34.90% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FNMA and BIL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. BIL — Ранг доходности на риск
FNMA
BIL
Сравнение FNMA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 87.41 | -86.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 353.28 | -353.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2,801.36 | -2,802.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMA и BIL
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -0.78% | -98.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -0.01% | -69.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -0.01% | -69.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.35% | -0.09% | -77.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -0.21% | -91.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | 0.00% | -90.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.21% | -0.26% | -45.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 0.00% | +38.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и BIL
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 0.07% | +22.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.18% | 0.14% | +67.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.50% | 0.20% | +94.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.95% | 0.26% | +90.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.99% | 0.26% | +81.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и BIL
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNMA and BIL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (22.18%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор