Сравнение FNMA с BIL
FNMA (Federal National Mortgage Association) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, FNMA returned 11.08%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FNMA и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMA показывает доходность -37.09%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FNMA превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.08% против 2.18% соответственно.
FNMA
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- -37.09%
- 6 месяцев
- -41.25%
- 1 год
- -20.40%
- 3 года*
- 149.42%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 11.08%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам FNMA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | -37.09% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FNMA and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMA vs. BIL — Ранг доходности на риск
FNMA
BIL
Сравнение FNMA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNMA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 87.91 | -86.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 355.35 | -355.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 2,817.77 | -2,818.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNMA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 19.71 | -19.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 13.15 | -12.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 8.51 | -8.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 2.78 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок FNMA и BIL
Максимальная просадка FNMA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMA и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -0.78% | -98.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.76% | -0.01% | -69.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.76% | -0.01% | -69.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -0.10% | -85.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -0.21% | -91.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.78% | 0.00% | -90.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -0.26% | -45.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 0.00% | +36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMA и BIL
Federal National Mortgage Association (FNMA) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 0.06% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.55% | 0.13% | +66.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.07% | 0.20% | +93.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.94% | 0.26% | +91.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.91% | 0.26% | +81.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMA и BIL
FNMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNMA and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, FNMA dropped -99.74% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMA и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор