Сравнение FNKLX с TWEIX

С начала года, FNKLX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FNKLX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNKLX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FNKLX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и TWEIX.

Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.