Сравнение FNKLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FNKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNKLX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 1.55% | 17.47% | 13.74% | 6.15% | -2.88% | 25.83% | 8.88% | 24.24% | -9.03% | 11.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FNKLX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FNKLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.25% соответственно.
FNKLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.86%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNKLX и SCHD
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNKLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FNKLX
SCHD
Сравнение FNKLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNKLX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.05 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.55 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNKLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FNKLX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и SCHD
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 8.64% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и SCHD
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNKLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -33.37% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -12.74% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -16.85% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -33.37% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.43% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.34% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.75% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и SCHD
Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNKLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.33% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.96% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 15.69% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.40% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.70% | +0.01% |