Сравнение FNKLX с GABF
FNKLX (Fidelity Series Value Discovery Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both funds - FNKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 3 years, FNKLX returned 18.39%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNKLX charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNKLX показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.
FNKLX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.91%
- Всё время*
- 11.77%
GABF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $112.49K | $108.83K | $192.91K |
Сравнение доходности по годам FNKLX и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 20.21% | 17.47% | 13.74% | 6.15% | 3.31% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 0.97% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FNKLX and GABF is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between FNKLX and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKLX vs. GABF — Ранг доходности на риск
FNKLX
GABF
Сравнение FNKLX c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNKLX | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.02 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 0.04 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | 0.10 | +21.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и GABF
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKLX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -20.86% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -17.16% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -20.86% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.00% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -4.97% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 7.91% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и GABF
Текущая волатильность для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) составляет 3.06%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKLX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.93% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 13.15% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 17.49% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 20.38% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.38% | -3.73% |
Сравнение комиссий FNKLX и GABF
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и GABF
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности GABF в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 7.30% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.94% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNKLX and GABF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.93%) compared to FNKLX (3.06%). In terms of maximum drawdown, FNKLX dropped -37.31% vs GABF's -20.86%.
FNKLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNKLX и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор