Сравнение FNKLX с GABF
FNKLX (Fidelity Series Value Discovery Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both funds - FNKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Over the past 3 years, FNKLX returned 16.46%/yr vs 21.78%/yr for GABF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNKLX charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNKLX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.77%.
FNKLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.41%
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNKLX и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 10.19% | 17.47% | 13.74% | 6.15% | 3.51% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Correlation
The correlation between FNKLX and GABF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between FNKLX and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKLX vs. GABF — Ранг доходности на риск
FNKLX
GABF
Сравнение FNKLX c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNKLX | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.07 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | -0.16 | +15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNKLX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.07 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и GABF
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKLX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -20.86% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -17.16% | +10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -20.86% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -9.45% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.86% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 7.29% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и GABF
Текущая волатильность для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) составляет 2.36%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKLX | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.98% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 13.36% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 17.53% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 20.57% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.57% | -3.87% |
Сравнение комиссий FNKLX и GABF
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и GABF
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности GABF в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 7.97% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.06% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNKLX and GABF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to FNKLX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FNKLX dropped -37.31% vs GABF's -20.86%.
FNKLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNKLX и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор