PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNKLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNKLX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Al Frank Fund (VALAX).

FNKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FNKLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNKLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund		-0.38%17.47%13.74%6.15%-2.88%25.83%8.88%24.24%-9.03%11.58%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNKLX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FNKLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.38% соответственно.

FNKLX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
14.48%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.20%
10 лет*
10.64%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Value Discovery Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FNKLX:
FNKLX с SCHVFNKLX с SCHDFNKLX с GABFFNKLX с FSKAXFNKLX с FSPSXFNKLX с TOWFXFNKLX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FNKLX и VALAX

FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund

Доходность на риск

FNKLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNKLX
Ранг доходности на риск FNKLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNKLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.23

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.13

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.00

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNKLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNKLX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между FNKLX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNKLX и VALAX

Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNKLX
Fidelity Series Value Discovery Fund		8.81%6.65%9.10%5.08%9.13%8.50%3.01%3.89%7.22%7.74%3.94%8.72%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FNKLX и VALAX

Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNKLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-61.26%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.03%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-25.81%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

-38.22%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.56%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-10.83%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.08%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FNKLX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) составляет 3.05%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNKLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.61%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.48%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

18.57%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.70%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

19.29%

-2.59%