Сравнение FNKLX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
FNKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNKLX и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 1.55% | 17.47% | 13.74% | 6.15% | -2.88% | 25.83% | 8.88% | 24.24% | -9.03% | 11.58% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FNKLX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNKLX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции SCHV немного отстают с 10.62%.
FNKLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.86%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNKLX и SCHV
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNKLX vs. SCHV — Ранг доходности на риск
FNKLX
SCHV
Сравнение FNKLX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNKLX | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.64 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.48 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.91 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNKLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FNKLX и SCHV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и SCHV
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 8.64% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и SCHV
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNKLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -37.08% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.93% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -19.78% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | -37.08% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -4.58% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.86% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.55% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и SCHV
Текущая волатильность для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FNKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNKLX | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.13% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.08% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 15.42% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.48% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.91% | -0.20% |