PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNK с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNK returned 9.59%/yr vs 12.16%/yr for USVM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности FNK и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

FNK

1 день
1.93%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.00%
С начала года
14.23%
1 год
21.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.76%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		14.23%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%5.64%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between FNK and USVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between FNK and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и USVM

Секторы
FNK
USVM

Финансовые услуги

25.8%
25.1%

Потребительский циклический сектор

20.3%
12.3%

Промышленность

10.7%
10.6%

Энергетика

9.3%
5.1%

Недвижимость

9.0%
9.6%

Технологии

7.7%
8.7%

Коммунальные услуги

4.3%
7.4%

Здравоохранение

3.9%
12.8%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.0%

Финансовые услуги

FNK
25.8%
USVM
25.1%

Потребительский циклический сектор

FNK
20.3%
USVM
12.3%

Промышленность

FNK
10.7%
USVM
10.6%

Энергетика

FNK
9.3%
USVM
5.1%

Недвижимость

FNK
9.0%
USVM
9.6%

Технологии

FNK
7.7%
USVM
8.7%

Коммунальные услуги

FNK
4.3%
USVM
7.4%

Здравоохранение

FNK
3.9%
USVM
12.8%

Сырьевые материалы

FNK
3.8%
USVM
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.7%
USVM
3.7%

Коммуникационные услуги

FNK
1.4%
USVM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVXFNK с DISV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

FNK vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.35

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.43

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.13

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

15.64

-8.61

FNK vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNK и USVM

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-42.38%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.36%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-24.34%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.27%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.80%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.20%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и USVM

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.95%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.89%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.67%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

19.55%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.90%

+1.84%

Сравнение комиссий FNK и USVM

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и USVM

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.43%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNK and USVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNK has higher volatility (3.77%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 12.16% vs 9.59% for FNK. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 12.16% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.43% for FNK.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор