PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNK с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNK returned 9.59%/yr vs 1.26%/yr for ROBT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNK charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FNK и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 5.34%.

FNK

1 день
1.93%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.00%
С начала года
14.23%
1 год
21.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.76%

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		14.23%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-11.73%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%

Correlation

The correlation between FNK and ROBT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.65

The correlation between FNK and ROBT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNK и ROBT

Секторы
FNK
ROBT

Финансовые услуги

25.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

20.3%
6.4%

Промышленность

10.7%
20.1%

Энергетика

9.3%
1.3%

Недвижимость

9.0%

-

Технологии

7.7%
58.6%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

3.9%
6.9%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.8%

Финансовые услуги

FNK
25.8%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

FNK
20.3%
ROBT
6.4%

Промышленность

FNK
10.7%
ROBT
20.1%

Энергетика

FNK
9.3%
ROBT
1.3%

Недвижимость

FNK
9.0%
ROBT

-

Технологии

FNK
7.7%
ROBT
58.6%

Коммунальные услуги

FNK
4.3%
ROBT

-

Здравоохранение

FNK
3.9%
ROBT
6.9%

Сырьевые материалы

FNK
3.8%
ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FNK
3.7%
ROBT
1.3%

Коммуникационные услуги

FNK
1.4%
ROBT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVXFNK с DISV
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FNK vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.51

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.85

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.59

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

1.58

+5.45

FNK vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNK и ROBT

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-44.47%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-21.66%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.68%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-43.26%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-15.85%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.01%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.77%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.43%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

19.39%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

24.92%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

25.54%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

25.55%

-1.81%

Сравнение комиссий FNK и ROBT

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и ROBT

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.43%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNK and ROBT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.43%) compared to FNK (3.77%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FNK leads with 9.59% vs 1.26% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNK has performed better with a 9.59% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.02% for ROBT.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while ROBT is Technology Equities. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.65% for ROBT.

FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор